Сравнение CBTA с EAPR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBTA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 14.07% for EAPR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 8.23%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 8.23% | 16.54% |
Correlation
The correlation between CBTA and EAPR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. EAPR — Ранг доходности на риск
CBTA
EAPR
Сравнение CBTA c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.62 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 14.58 | -16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и EAPR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -17.65% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -3.90% | -35.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | -3.61% | -33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -4.02% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 0.97% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и EAPR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.60% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 8.73% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 9.16% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 10.40% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 10.25% | +16.90% |
Сравнение комиссий CBTA и EAPR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и EAPR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and EAPR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to EAPR (4.60%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, EAPR leads with 14.07% vs -34.52% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EAPR has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 14.07% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for EAPR.
CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.89% for EAPR.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор