Сравнение CBTA с EAPR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBTA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 18.07% for EAPR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.33%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | 11.82% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.33% | 16.54% |
Correlation
The correlation between CBTA and EAPR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. EAPR — Ранг доходности на риск
CBTA
EAPR
Сравнение CBTA c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.65 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 25.14 | -26.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и EAPR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -17.65% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -3.90% | -34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -2.64% | -35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -4.04% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 0.72% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и EAPR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.46% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 8.07% | +16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 8.68% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 10.33% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 10.21% | +17.30% |
Сравнение комиссий CBTA и EAPR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и EAPR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and EAPR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.69%) compared to EAPR (5.46%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, EAPR leads with 18.07% vs -30.02% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EAPR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 18.07% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
CBTA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for EAPR.
CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.89% for EAPR.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор