Сравнение CBTA с CANQ
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBTA is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 17.89% for CANQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 21.74% |
Correlation
The correlation between CBTA and CANQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBTA
CANQ
Сравнение CBTA c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.67 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.17 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.67 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.35 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CANQ
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -12.79% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -10.77% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.37% | -35.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -2.95% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 3.47% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CANQ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.86% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 7.52% | +17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 10.76% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 12.69% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 12.69% | +14.99% |
Сравнение комиссий CBTA и CANQ
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CANQ
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CANQ в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CANQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to CANQ (3.86%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs -28.38% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.17% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор