Сравнение CBSH с VFC
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs -8.62%/yr for VFC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 8.88% против -8.62% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
VFC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -24.00%
- 10 лет*
- -8.62%
Сравнение доходности по годам CBSH и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
VFC V.F. Corporation | -1.40% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between CBSH and VFC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between CBSH and VFC shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$4.20
VFC:
$0.57
CBSH:
13.28
VFC:
31.09
CBSH:
5.34
VFC:
0.58
CBSH:
3.65
VFC:
0.72
CBSH:
$2.10B
VFC:
$9.58B
CBSH:
$1.31B
VFC:
$5.16B
CBSH:
$614.94M
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. VFC — Ранг доходности на риск
CBSH
VFC
Сравнение CBSH c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.68 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.83 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и VFC
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -88.41% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -25.57% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -63.66% | +36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -86.78% | +48.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -88.41% | +50.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -78.40% | +63.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -21.66% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 11.24% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и VFC
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 12.43% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 30.56% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 49.25% | -28.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 53.54% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 44.94% | -18.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и VFC
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VFC в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
VFC V.F. Corporation | 2.04% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и VFC
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and VFC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (12.43%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор