Сравнение CBSH с PG
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.53% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам CBSH и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CBSH and PG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
PG:
$347.29B
CBSH:
$4.17
PG:
$5.24
CBSH:
14.11
PG:
28.45
CBSH:
5.67
PG:
6.96
CBSH:
3.80
PG:
4.17
CBSH:
1.95
PG:
6.68
CBSH:
$2.17B
PG:
$86.72B
CBSH:
$1.74B
PG:
$43.64B
CBSH:
$831.00M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. PG — Ранг доходности на риск
CBSH
PG
Сравнение CBSH c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.11 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.20 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и PG
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -54.25% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -15.52% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -21.15% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -23.77% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -23.77% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -13.57% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -12.17% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 8.87% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и PG
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.35% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 15.86% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 19.69% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 18.08% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 19.17% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и PG
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и PG
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and PG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор