Сравнение CBSH с ABBV
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 8.88% против 19.10% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам CBSH и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between CBSH and ABBV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between CBSH and ABBV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.14B
ABBV:
$403.99B
CBSH:
$4.20
ABBV:
$2.05
CBSH:
13.28
ABBV:
110.96
CBSH:
3.65
ABBV:
6.43
CBSH:
1.89
ABBV:
14.69
CBSH:
$2.10B
ABBV:
$62.82B
CBSH:
$1.31B
ABBV:
$46.15B
CBSH:
$614.94M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. ABBV — Ранг доходности на риск
CBSH
ABBV
Сравнение CBSH c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.29 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.88 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и ABBV
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -45.09% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -17.32% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -20.74% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -21.92% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -45.09% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -4.60% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.71% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 7.75% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и ABBV
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.10% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 17.85% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 24.31% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.89% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 25.73% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и ABBV
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и ABBV
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and ABBV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.10%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор