Сравнение CBSE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Value ETF (VTV).
CBSE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CBSE и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSE и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 1.13% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
CBSE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBSE и VTV
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
CBSE vs. VTV — Ранг доходности на риск
CBSE
VTV
Сравнение CBSE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.61 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.44 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.48 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CBSE и VTV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и VTV
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и VTV
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -59.27% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.32% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -17.04% | -19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -4.58% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -7.92% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.51% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и VTV
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.65% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 7.71% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 14.89% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 13.88% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 16.67% | +7.02% |