PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

CBSE и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		1.13%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий CBSE и VLUE

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

CBSE vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSEVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.00

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.67

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.03

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

13.15

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSEVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между CBSE и VLUE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и VLUE

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и VLUE

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSEVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-39.47%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.81%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-27.12%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-4.91%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-6.08%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.95%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и VLUE

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSEVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.24%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

12.40%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

19.61%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.37%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

19.62%

+4.07%