PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBSE с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с XSMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Sustainable Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

CBSE и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSE или XSMO.

Корреляция

Корреляция между CBSE и XSMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CBSE и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Sustainable Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBSE:

0.29

XSMO:

0.24

Коэф-т Сортино

CBSE:

0.67

XSMO:

0.58

Коэф-т Омега

CBSE:

1.09

XSMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

CBSE:

0.35

XSMO:

0.27

Коэф-т Мартина

CBSE:

1.09

XSMO:

0.77

Индекс Язвы

CBSE:

9.48%

XSMO:

8.76%

Дневная вол-ть

CBSE:

27.28%

XSMO:

25.16%

Макс. просадка

CBSE:

-36.30%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

CBSE:

-15.44%

XSMO:

-12.80%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -3.01%.

CBSE

С начала года

-5.92%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSMO

С начала года

-3.01%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

-11.10%

1 год

6.01%

5 лет

15.05%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CBSE и XSMO

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.

CBSE
Changebridge Capital Sustainable Equity ETF
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBSE и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг риск-скорректированной доходности CBSE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBSE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBSE c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Sustainable Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и XSMO

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XSMO в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBSE
Changebridge Capital Sustainable Equity ETF		0.40%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.86%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и XSMO

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и XSMO

Загрузка...