PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

CBSE и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и MDLV

2026 (YTD)202520242023
CBSE
Clough Select Equity ETF		1.13%19.53%32.20%10.68%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий CBSE и MDLV

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

CBSE vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSEMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.63

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.46

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

6.39

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSEMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.01

-0.42

Корреляция

Корреляция между CBSE и MDLV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и MDLV

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и MDLV

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSEMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-10.71%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-9.55%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-2.85%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-2.34%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.22%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и MDLV

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSEMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

2.47%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

6.50%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

11.89%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

10.55%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

10.55%

+13.14%