PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

CBSE и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.99%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.

CBSE

1 день
2.61%
1 месяц
-6.97%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-3.27%
1 год
33.74%
3 года*
19.48%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий CBSE и FDL

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

CBSE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSEFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.06

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.96

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.63

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSEFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.99

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между CBSE и FDL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и FDL

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и FDL

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSEFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-65.93%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-11.58%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-16.46%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-0.10%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-9.73%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.10%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и FDL

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSEFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

2.56%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

8.16%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.59%

14.96%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

14.31%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

17.09%

+6.61%