Сравнение CBSE с FDL
CBSE (Clough Select Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. CBSE is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, CBSE returned 10.77%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.
CBSE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $275.32K | $213.77K | $379.49K | |
| $48.97M | $49.30M | $42.41M |
Сравнение доходности по годам CBSE и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 20.80% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 17.27% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | 6.85% |
Correlation
The correlation between CBSE and FDL is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CBSE and FDL has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. FDL — Ранг доходности на риск
CBSE
FDL
Сравнение CBSE c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 6.28 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 14.78 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE и FDL
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -65.93% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -4.27% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -12.24% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -16.46% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -1.60% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -9.59% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.81% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и FDL
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.48% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 8.63% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 11.88% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 14.43% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.16% | +6.91% |
Сравнение комиссий CBSE и FDL
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и FDL
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FDL в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.29% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and FDL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (5.90%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs FDL's -65.93%.
On 5-year performance, FDL leads with 13.96% vs 10.77% for CBSE. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.96% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.29% for CBSE.
They also come from different issuers: Clough and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор