Сравнение CBRE с QQQ
CBRE (CBRE Group, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CBRE returned 17.17%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции CBRE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.17% против 22.07% соответственно.
CBRE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 17.17%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам CBRE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -17.15% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between CBRE and QQQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2004 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between CBRE and QQQ has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CBRE
QQQ
Сравнение CBRE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.93 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 10.86 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRE и QQQ
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -82.97% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -11.96% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -22.77% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -35.12% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -35.12% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -4.25% | -18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -32.73% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 3.22% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и QQQ
CBRE Group, Inc. (CBRE) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 8.75% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 9.17% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 14.57% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.82% | 17.96% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 22.69% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 22.42% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и QQQ
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CBRE and QQQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to CBRE (8.75%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор