Сравнение CBOX с APRJ
CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBOX charges 0.14%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности CBOX и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APRJ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.49K | $60.86K | $148.36K | |
| $7.82M | $8.50M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам CBOX и APRJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 1.80% |
Correlation
The correlation between CBOX and APRJ is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOX vs. APRJ — Ранг доходности на риск
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APRJ
Сравнение CBOX c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOX | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 78.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOX и APRJ
Максимальная просадка CBOX за все время составила -2.90%, что меньше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOX и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOX | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.90% | -4.68% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.12% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOX и APRJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOX | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 1.56% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 3.56% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 3.56% | +4.11% |
Сравнение комиссий CBOX и APRJ
CBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOX и APRJ
CBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.71% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOX and APRJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for CBOX.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.14% for CBOX and 0.79% for APRJ.
Подберите оптимальное распределение для CBOX и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор