Сравнение CBON с ELD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD).
CBON и ELD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CBON и ELD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью -1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBON имеют среднегодовую доходность 2.47%, а акции ELD немного впереди с 2.58%.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и ELD
CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Доходность на риск
CBON vs. ELD — Ранг доходности на риск
CBON
ELD
Сравнение CBON c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.47 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.14 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.70 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 7.32 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.47 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.11 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CBON и ELD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и ELD
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ELD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и ELD
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и ELD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -31.92% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -7.15% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -23.56% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -25.15% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.90% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -13.43% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.66% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и ELD
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.33% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.20% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 9.62% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 10.86% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 11.28% | -5.68% |