Сравнение CBOJ с QMAR
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CBOJ is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 18.74% for QMAR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.83% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.12% | 8.66% |
Correlation
The correlation between CBOJ and QMAR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CBOJ
QMAR
Сравнение CBOJ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.86 | -6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 32.52 | -33.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и QMAR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -19.83% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.21% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -1.02% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.23% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.58% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и QMAR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.66%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.36% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 5.84% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 6.67% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 14.03% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 13.77% | -9.32% |
Сравнение комиссий CBOJ и QMAR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и QMAR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and QMAR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMAR has higher volatility (2.36%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 18.74% vs -6.14% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 18.74% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for QMAR.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор