Сравнение CBOJ с OPER
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.25% vs 4.03% for OPER. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for OPER.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и OPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 1.74%.
CBOJ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPER
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.85% | -0.83% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.74% | 4.13% |
Correlation
The correlation between CBOJ and OPER is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. OPER — Ранг доходности на риск
CBOJ
OPER
Сравнение CBOJ c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -43.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 12.54 | -11.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 60.59 | -61.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 509.56 | -510.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и OPER
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.15%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и OPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -2.33% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -0.07% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | 0.00% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.16% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 0.01% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и OPER
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.10% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 0.21% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 0.27% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 0.32% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 1.22% | +3.30% |
Сравнение комиссий CBOJ и OPER
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и OPER
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности OPER в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.08% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and OPER have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.85%) compared to OPER (0.10%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.15% vs OPER's -2.33%.
On 1-year performance, OPER leads with 4.03% vs -4.25% for CBOJ. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OPER has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPER has performed better with a 4.03% return vs -4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
OPER has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.22% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while OPER is Ultrashort Bond. CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while OPER tracks ICE BofA U.S. Broad Market Index. They also come from different issuers: Calamos and ClearShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.20% for OPER.
OPER currently has the higher Sharpe Ratio (14.78 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и OPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор