Сравнение CBOJ с DBE
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs 57.60% for DBE. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $1.42M | $1.12M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам CBOJ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.83% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -8.16% |
Correlation
The correlation between CBOJ and DBE is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. DBE — Ранг доходности на риск
CBOJ
DBE
Сравнение CBOJ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.34 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.22 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и DBE
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -86.69% | +78.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -24.72% | +16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -37.92% | +30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -57.12% | +53.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 8.00% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и DBE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.69%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 15.65% | -14.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 33.76% | -31.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 37.85% | -33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 30.19% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 28.63% | -24.24% |
Сравнение комиссий CBOJ и DBE
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и DBE
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and DBE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs -5.59% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.36% for DBE.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while DBE is Oil & Gas. CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор