Сравнение CBOJ с CCEF
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.85% vs 16.03% for CCEF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью 6.10%.
CBOJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -0.83% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 6.10% | 9.14% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CCEF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CCEF — Ранг доходности на риск
CBOJ
CCEF
Сравнение CBOJ c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.08 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.04 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.03 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.51 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CCEF
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -13.25% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -7.75% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.29% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -1.35% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.78% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CCEF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.80%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 2.28% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 6.66% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 7.95% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 10.77% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 10.77% | -6.20% |
Сравнение комиссий CBOJ и CCEF
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CCEF
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CCEF в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.96% | 8.08% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CCEF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEF has higher volatility (2.28%) compared to CBOJ (0.80%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, CCEF leads with 16.03% vs -3.85% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 16.03% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 3.20% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CCEF is Dividend. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 2.74% for CCEF.
CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор