Сравнение CBOJ с CCEF
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs 13.10% for CCEF. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOJ charges 0.69%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью 7.37%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $105.37K | $116.29K | $104.90K |
Сравнение доходности по годам CBOJ и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.83% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 9.20% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CCEF is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CCEF — Ранг доходности на риск
CBOJ
CCEF
Сравнение CBOJ c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.70 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.25 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CCEF
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -13.25% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.75% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.16% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.32% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 1.81% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CCEF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.69%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.14% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 7.18% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 8.40% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 10.65% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 10.65% | -6.26% |
Сравнение комиссий CBOJ и CCEF
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CCEF
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CCEF в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CCEF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEF has higher volatility (2.14%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, CCEF leads with 13.10% vs -5.59% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 13.10% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 3.20% for CBOJ.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CCEF is Dividend. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 2.74% for CCEF.
CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор