PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBOJ с CBTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOJ с CBTA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds from Calamos tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs -33.22% for CBTA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и CBTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -23.99%.

CBOJ

1 день
0.06%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
-1.43%
1 год
-5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.47%

CBTA

1 день
0.43%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
-11.46%
С начала года
-23.99%
1 год
-33.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CBOJ

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
$84.92K$67.50K$85.52K

CBTA

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April
$19.36K$35.38K$32.18K

Сравнение доходности по годам CBOJ и CBTA

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.43%-0.12%
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		-23.99%11.82%

Correlation

The correlation between CBOJ and CBTA is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between CBOJ and CBTA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с CAIQCBOJ с EAPRCBOJ с SROICBOJ с CAIECBOJ с CPSTCBOJ с CANQCBOJ с FBUF
Часто сравнивают с CBTA:
CBTA с RBILCBTA с STENCBTA с PMJNCBTA с TMARCBTA с CAIQCBTA с ZMAYCBTA с PMJL

Доходность на риск

CBOJ vs. CBTA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
CBTA
Ранг доходности на риск CBTA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CBOJ c CBTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOJCBTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-1.13

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.62

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.81

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.84

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.32

+0.38

CBOJ vs. CBTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBTA равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и CBTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и CBTA

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки CBTA в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CBTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOJCBTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.44%

-39.83%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-39.83%

+31.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-36.52%

+28.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-16.09%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

25.26%

-19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и CBTA

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.69%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOJCBTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.56%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

20.43%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

29.37%

-24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

26.71%

-22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

26.71%

-22.32%

Сравнение комиссий CBOJ и CBTA

И CBOJ, и CBTA имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и CBTA

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CBTA в 1.18%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		1.18%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CBOJ and CBTA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTA has higher volatility (4.56%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CBTA's -39.83%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -5.59% vs -33.22% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -5.59% return vs -33.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBOJ and CBTA have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.18% for CBTA.

Both ETFs track CBOE Bitcoin US ETF Index.

CBTA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CBTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор