Сравнение CBOJ с CBTA
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds from Calamos tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs -28.38% for CBTA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -23.76%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | 0.54% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CBTA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between CBOJ and CBTA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CBTA — Ранг доходности на риск
CBOJ
CBTA
Сравнение CBOJ c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | CBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.78 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.42 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.98 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.47 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CBTA
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки CBTA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -36.74% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -36.74% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -36.33% | +28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -12.99% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 20.01% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CBTA
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 4.51% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 24.83% | -22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 28.99% | -24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 27.68% | -23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 27.68% | -23.10% |
Сравнение комиссий CBOJ и CBTA
И CBOJ, и CBTA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CBTA
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CBTA в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CBTA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs CBTA's -36.74%.
On 1-year performance, CBOJ leads with -3.88% vs -28.38% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -3.88% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CBTA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.17% for CBTA.
Both ETFs track CBOE Bitcoin US ETF Index.
CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор