PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBOJ с CBTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOJ с CBTA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds from Calamos tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs -34.52% for CBTA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и CBTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -24.42%.

CBOJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
-1.71%
С начала года
-1.54%
1 год
-6.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBTA

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-29.80%
С начала года
-24.42%
1 год
-34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOJ и CBTA

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.54%-0.12%
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		-24.42%11.82%

Correlation

The correlation between CBOJ and CBTA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between CBOJ and CBTA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с CAIQCBOJ с EAPRCBOJ с SROICBOJ с CAIECBOJ с CPSTCBOJ с CANQCBOJ с FBUF
Часто сравнивают с CBTA:
CBTA с RBILCBTA с STENCBTA с PMJNCBTA с TMARCBTA с KAPRCBTA с ZMAYCBTA с CAIQ

Доходность на риск

CBOJ vs. CBTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 44
Ранг коэф-та Мартина
CBTA
Ранг доходности на риск CBTA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOJ c CBTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOJCBTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
-1.18

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
-1.71

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.80

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.87

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.46

+0.38

CBOJ vs. CBTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBTA равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и CBTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и CBTA

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки CBTA в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CBTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOJCBTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.44%

-39.83%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-39.83%

+31.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-36.88%

+29.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-15.19%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

23.75%

-18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и CBTA

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.66%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOJCBTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

5.69%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

22.85%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

29.33%

-24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

27.15%

-22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

27.15%

-22.70%

Сравнение комиссий CBOJ и CBTA

И CBOJ, и CBTA имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и CBTA

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CBTA в 1.18%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		1.18%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CBOJ and CBTA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTA has higher volatility (5.69%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CBTA's -39.83%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -6.14% vs -34.52% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -6.14% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBOJ and CBTA have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.18% for CBTA.

Both ETFs track CBOE Bitcoin US ETF Index.

CBTA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CBTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор