Сравнение CBOJ с CVRT
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs 50.50% for CVRT. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 28.87%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
CVRT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $1.35M | $883.90K | $624.02K |
Сравнение доходности по годам CBOJ и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.83% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 28.87% | 21.33% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CVRT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBOJ
CVRT
Сравнение CBOJ c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.22 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.95 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CVRT
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -20.71% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -15.77% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -9.63% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.37% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 4.24% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.69%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 7.98% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 19.82% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 24.12% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 20.59% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 20.59% | -16.20% |
Сравнение комиссий CBOJ и CVRT
И CBOJ, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CVRT
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CVRT в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.51% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CVRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.98%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 50.50% vs -5.59% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 50.50% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.51% for CVRT.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор