Сравнение CBOJ с CVRT
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 76.22% for CVRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 40.89%
- 6 месяцев
- 41.79%
- 1 год
- 76.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.83% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 40.89% | 21.86% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CVRT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBOJ
CVRT
Сравнение CBOJ c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.59 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 8.91 | -9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 34.91 | -35.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 3.57 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.84 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CVRT
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -20.71% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.60% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -1.21% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.06% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.19% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 7.64% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 17.57% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 21.47% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 19.96% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 19.96% | -15.38% |
Сравнение комиссий CBOJ и CVRT
И CBOJ, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CVRT
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CVRT в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.43% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CVRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.64%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs -3.88% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.43% for CVRT.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор