Сравнение CBOE с TTWO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, CBOE returned 17.81%/yr vs 18.44%/yr for TTWO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 17.81%, а акции TTWO немного впереди с 18.44%.
CBOE
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 17.81%
TTWO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам CBOE и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 16.31% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.18% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between CBOE and TTWO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between CBOE and TTWO shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.51B
TTWO:
$39.29B
CBOE:
$11.77
TTWO:
-$1.62
CBOE:
6.37
TTWO:
5.85
CBOE:
5.68
TTWO:
11.19
CBOE:
$4.79B
TTWO:
$6.66B
CBOE:
$2.50B
TTWO:
$3.81B
CBOE:
$1.87B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. TTWO — Ранг доходности на риск
CBOE
TTWO
Сравнение CBOE c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.33 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.73 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.31 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.09 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.29 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и TTWO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -80.85% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -27.68% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -27.68% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -51.50% | +26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -56.14% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -19.15% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -27.80% | +16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 12.64% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и TTWO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 10.57% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 23.94% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 29.36% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 32.31% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 34.04% | -8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и TTWO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.99% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и TTWO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and TTWO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.80%) compared to TTWO (10.57%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs TTWO's -80.85%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор