Сравнение CBOE с STN.TO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and STN.TO (Stantec Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 12.42%/yr for STN.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и STN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBOE торгуется в USD, в то время как STN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у STN.TO с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции STN.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 12.42% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
STN.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -23.42%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам CBOE и STN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
STN.TO Stantec Inc. | -23.42% | 21.14% | -1.53% | 69.46% | -13.12% | 74.18% | 17.05% | 30.32% | -20.16% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CBOE and STN.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between CBOE and STN.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
STN.TO:
CA$11.53B
CBOE:
$11.77
STN.TO:
CA$4.30
CBOE:
25.07
STN.TO:
23.53
CBOE:
0.47
STN.TO:
0.99
CBOE:
6.46
STN.TO:
1.46
CBOE:
5.76
STN.TO:
3.42
CBOE:
$4.79B
STN.TO:
CA$7.92B
CBOE:
$2.50B
STN.TO:
CA$3.40B
CBOE:
$1.87B
STN.TO:
CA$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. STN.TO — Ранг доходности на риск
CBOE
STN.TO
Сравнение CBOE c STN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Stantec Inc. (STN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | STN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.88 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -2.01 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и STN.TO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки STN.TO в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и STN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -67.23% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -36.77% | +12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -36.77% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -36.77% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -36.77% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -35.97% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -17.41% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 16.10% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и STN.TO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Stantec Inc. (STN.TO) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 11.57% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 24.04% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 28.04% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 24.72% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 24.80% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и STN.TO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности STN.TO в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и STN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Stantec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и STN.TO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and STN.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и STN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор