Сравнение CBOE с IDCC
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 19.26%/yr for IDCC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: 17.84% против 19.26% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
IDCC
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 48.27%
- 5 лет*
- 30.63%
- 10 лет*
- 19.26%
Сравнение доходности по годам CBOE и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
IDCC InterDigital, Inc. | -10.49% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
Correlation
The correlation between CBOE and IDCC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between CBOE and IDCC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
IDCC:
$10.01B
CBOE:
$11.77
IDCC:
$10.51
CBOE:
25.07
IDCC:
27.00
CBOE:
0.47
IDCC:
0.34
CBOE:
6.46
IDCC:
11.93
CBOE:
5.76
IDCC:
9.07
CBOE:
$4.79B
IDCC:
$828.92M
CBOE:
$2.50B
IDCC:
$537.64M
CBOE:
$1.87B
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. IDCC — Ранг доходности на риск
CBOE
IDCC
Сравнение CBOE c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 1.92 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и IDCC
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -93.83% | +50.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -36.48% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -36.48% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -48.72% | +24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -64.94% | +21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -28.13% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -45.27% | +33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 15.16% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и IDCC
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 11.82% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 36.83% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 47.07% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 35.74% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 35.59% | -10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и IDCC
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IDCC в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
IDCC InterDigital, Inc. | 0.95% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и IDCC
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and IDCC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to IDCC (11.82%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs IDCC's -93.83%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор