PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBOE с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOE с CHPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CBOE returned 18.43% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.

CBOE

1 день
0.28%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
3.08%
С начала года
11.22%
1 год
18.43%
3 года*
26.83%
5 лет*
20.56%
10 лет*
16.61%

CHPY

1 день
-4.40%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
49.62%
С начала года
63.11%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и CHPY

2026 (YTD)2025
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.22%12.78%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		63.11%56.76%

Correlation

The correlation between CBOE and CHPY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с SOXXCHPY с ULTYCHPY с LFGY

Доходность на риск

CBOE vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOECHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.77

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.08

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

5.84

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

23.10

-21.31

CBOE vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и CHPY

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOECHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-16.93%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.73%

-16.93%

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.06%

-16.93%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-2.48%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

4.27%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и CHPY

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.83%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOECHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

18.29%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

31.41%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

35.76%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

37.88%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

37.88%

-12.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и CHPY

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CHPY в 36.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.04%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		36.41%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBOE and CHPY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (18.29%) compared to CBOE (15.83%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs CHPY's -16.93%.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор