Сравнение CBOA с SROI
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. CBOA is passively managed, while SROI is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.82% vs 20.43% for SROI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 11.41%.
CBOA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.26% | 5.24% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 11.41% | 29.06% |
Correlation
The correlation between CBOA and SROI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. SROI — Ранг доходности на риск
CBOA
SROI
Сравнение CBOA c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.01 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.67 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.53 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.02 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и SROI
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -15.38% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -10.19% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -0.40% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.42% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.36% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и SROI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 0.90%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.92% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 10.86% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 13.38% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 13.86% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 13.86% | -8.72% |
Сравнение комиссий CBOA и SROI
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и SROI
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SROI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.39% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and SROI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (3.92%) compared to CBOA (0.90%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.10% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs -4.82% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBOA has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.54% for SROI.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.95% for SROI.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор