Сравнение CBOA с SMST
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. CBOA is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.50% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. CBOA charges 0.69%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 22.75% |
Correlation
The correlation between CBOA and SMST is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.74 |
The correlation between CBOA and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. SMST — Ранг доходности на риск
CBOA
SMST
Сравнение CBOA c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.04 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.82 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и SMST
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -99.25% | +90.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -85.39% | +76.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -97.32% | +89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -90.93% | +88.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 44.56% | -39.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и SMST
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.16%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 55.38% | -54.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 135.32% | -130.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 149.40% | -143.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 167.53% | -162.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 167.53% | -162.46% |
Сравнение комиссий CBOA и SMST
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и SMST
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and SMST have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CBOA (1.16%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.50% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for SMST.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор