Сравнение CBOA с FBUF
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.50% vs 17.29% for FBUF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 6.67%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 23.64% |
Correlation
The correlation between CBOA and FBUF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBOA
FBUF
Сравнение CBOA c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.09 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 12.96 | -14.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и FBUF
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -11.09% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -5.61% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.03% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.36% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 1.34% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и FBUF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.26% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 6.22% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 8.19% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 9.62% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 9.62% | -4.55% |
Сравнение комиссий CBOA и FBUF
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и FBUF
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FBUF в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and FBUF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (2.26%) compared to CBOA (1.16%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 17.29% vs -6.50% for CBOA. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.29% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.58% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор