Сравнение CBOA с FBUF
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 19.61% for FBUF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 23.57% |
Correlation
The correlation between CBOA and FBUF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBOA
FBUF
Сравнение CBOA c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.51 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 15.68 | -16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.63 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.47 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и FBUF
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -11.09% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -5.61% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.22% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.38% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 1.25% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и FBUF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 0.91%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.11% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 5.37% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 7.49% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 9.55% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 9.55% | -4.41% |
Сравнение комиссий CBOA и FBUF
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и FBUF
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FBUF в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and FBUF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (1.11%) compared to CBOA (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs -4.79% for CBOA. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.63% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор