Сравнение CBOA с CPSL
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBOA is passively managed, while CPSL is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 7.09% for CPSL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у CPSL с доходностью 2.71%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 9.02% |
Correlation
The correlation between CBOA and CPSL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CBOA
CPSL
Сравнение CBOA c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.62 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 6.04 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 31.16 | -32.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.10 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 2.01 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CPSL
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -3.72% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -1.18% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.04% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.33% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.23% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CPSL
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.39% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 1.57% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 2.35% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.34% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.34% | +1.80% |
Сравнение комиссий CBOA и CPSL
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CPSL
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CPSL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (0.91%) compared to CPSL (0.39%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs CPSL's -3.72%.
On 1-year performance, CPSL leads with 7.09% vs -4.79% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSL has performed better with a 7.09% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for CPSL.
Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.79% for CPSL.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор