PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOA с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOA с CBOJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOA returned -4.82% vs -3.85% for CBOJ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBOA и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOA показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у CBOJ с доходностью -1.46%.

CBOA

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-6.52%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOJ

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-2.51%
1 год
-3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOA и CBOJ

2026 (YTD)2025
CBOA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April		-6.26%5.24%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.46%0.54%

Correlation

The correlation between CBOA and CBOJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between CBOA and CBOJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBOA:
CBOA с PMJLCBOA с OOSPCBOA с SOFRCBOA с CANQCBOA с PMJNCBOA с TWOXCBOA с CAIE
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с CANQCBOJ с FBUF

Доходность на риск

CBOA vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOA
Ранг доходности на риск CBOA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOA: 33
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOA c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOACBOJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.78

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-1.05

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.48

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.76

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOA vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOA на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOJ равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOA и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOACBOJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CBOA и CBOJ

Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.10%, примерно равная максимальной просадке CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CBOJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOACBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-8.13%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.13%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.79%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.15%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.07%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOA и CBOJ

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOACBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.80%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

2.39%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

4.96%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

4.57%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

4.57%

+0.57%

Сравнение комиссий CBOA и CBOJ

И CBOA, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOA и CBOJ

Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%

ПозицияTTM2025
CBOA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April		2.39%2.24%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%

Часто задаваемые вопросы

CBOA and CBOJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOA has higher volatility (0.90%) compared to CBOJ (0.80%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.10% vs CBOJ's -8.13%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -3.85% vs -4.82% for CBOA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -3.85% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBOA and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.39% for CBOA.

Both ETFs track CBOE Bitcoin US ETF Index.

CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOA и CBOJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор