Сравнение CBLS с HFSP
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CBLS returned 12.54% vs -23.08% for HFSP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -9.12%.
CBLS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLS и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 16.34% | 5.87% | 2.73% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
Correlation
The correlation between CBLS and HFSP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. HFSP — Ранг доходности на риск
CBLS
HFSP
Сравнение CBLS c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.87 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -1.41 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и HFSP
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки HFSP в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -35.57% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -26.66% | +18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -34.51% | +27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -18.17% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 16.39% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и HFSP
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.44% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 12.82% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 17.50% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 24.07% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 24.07% | -7.78% |
Сравнение комиссий CBLS и HFSP
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и HFSP
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and HFSP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBLS has higher volatility (5.78%) compared to HFSP (4.44%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs HFSP's -35.57%.
On 1-year performance, CBLS leads with 12.54% vs -23.08% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBLS has performed better with a 12.54% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and TradersAI. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 1.25% for HFSP.
CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор