PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с HFSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с HFSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CBLS returned 17.91% vs -21.48% for HFSP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и HFSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -8.37%.

CBLS

1 день
-2.34%
1 месяц
2.02%
С начала года
20.31%
6 месяцев
19.29%
1 год
17.91%
3 года*
19.64%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

HFSP

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-8.88%
1 год
-21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и HFSP

2026 (YTD)20252024
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		20.31%5.87%2.73%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-8.37%-24.01%0.75%

Correlation

The correlation between CBLS and HFSP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с CLSECBLS с FTLSCBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с IDUBHFSP с ATTRHFSP с IMFHFSP с EVNTHFSP с MARBHFSP с AHLTHFSP с MKTN

Доходность на риск

CBLS vs. HFSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c HFSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBLSHFSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.20

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.55

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.84

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-1.43

+6.62

CBLS vs. HFSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа HFSP равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и HFSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBLS и HFSP

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки HFSP в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и HFSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSHFSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-34.84%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-25.82%

+17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-33.96%

+30.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-17.54%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

15.08%

-11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и HFSP

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSHFSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.52%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

12.59%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.12%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

24.30%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

24.30%

-8.02%

Сравнение комиссий CBLS и HFSP

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HFSP в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и HFSP

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.75%0.90%0.73%0.44%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and HFSP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (8.05%) compared to HFSP (4.52%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs HFSP's -34.84%.

On 1-year performance, CBLS leads with 17.91% vs -21.48% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBLS has performed better with a 17.91% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

CBLS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and TradersAI. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 1.25% for HFSP.

CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и HFSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор