Сравнение CBFSX с VLTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и VLTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и VLTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -1.27% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -1.46% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VLTCX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.52% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.93%
VLTCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и VLTCX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.
Доходность на риск
CBFSX vs. VLTCX — Ранг доходности на риск
CBFSX
VLTCX
Сравнение CBFSX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | VLTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.41 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 1.99 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и VLTCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и VLTCX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности VLTCX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.16% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и VLTCX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и VLTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -34.56% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -5.29% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -34.56% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -34.56% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -16.08% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.97% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.26% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и VLTCX
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.47% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 5.29% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 8.94% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 11.87% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 10.59% | -4.60% |