Сравнение CBFSX с VICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и VICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -1.27% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.94% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBFSX имеют среднегодовую доходность 2.93%, а акции VICSX немного впереди с 3.05%.
CBFSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.93%
VICSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и VICSX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.
Доходность на риск
CBFSX vs. VICSX — Ранг доходности на риск
CBFSX
VICSX
Сравнение CBFSX c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.86 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 7.46 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и VICSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и VICSX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VICSX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и VICSX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и VICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -20.53% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -3.07% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -20.53% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -20.53% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -2.45% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.18% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.84% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и VICSX
JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеют волатильность 1.85% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.81% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.65% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.38% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.14% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.33% | +0.66% |