Сравнение CBFSX с GOLD
CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by JPMorgan, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.
CBFSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.88%
GOLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBFSX и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 0.29% | -0.03% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.19% | 14.34% |
Correlation
The correlation between CBFSX and GOLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFSX vs. GOLD — Ранг доходности на риск
CBFSX
GOLD
Сравнение CBFSX c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.32 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и GOLD
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFSX | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -40.58% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -38.32% | +36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -17.25% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFSX | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 58.82% | -54.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 58.82% | -52.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 58.82% | -52.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и GOLD
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности GOLD в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.53% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBFSX and GOLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBFSX и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор