PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFAX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBFAX с PDRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBFAX (American Funds Global Balanced Fund) and PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CBFAX returned 6.98%/yr vs 6.42%/yr for PDRDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBFAX charges 0.84%/yr vs 0.83%/yr for PDRDX.

Доходность

Сравнение доходности CBFAX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBFAX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции CBFAX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 6.98% против 6.42% соответственно.

CBFAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.72%
1 год
16.69%
3 года*
12.63%
5 лет*
5.84%
10 лет*
6.98%

PDRDX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.43%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.15%
1 год
21.92%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.12%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBFAX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.38%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		12.67%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Correlation

The correlation between CBFAX and PDRDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2011 г.

0.80

The correlation between CBFAX and PDRDX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с JNSMXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VOOPDRDX с VWOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Доходность на риск

CBFAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFAXPDRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.40

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.28

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.72

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

16.10

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFAX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFAX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFAXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CBFAX и PDRDX

Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и PDRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBFAXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-28.55%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.88%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-10.94%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-19.35%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-28.55%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.86%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.98%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.36%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFAX и PDRDX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 2.77%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBFAXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

7.67%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

9.15%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

11.00%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

10.80%

-0.34%

Сравнение комиссий CBFAX и PDRDX

CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFAX и PDRDX

Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности PDRDX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		5.96%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.81%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CBFAX and PDRDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDRDX has higher volatility (2.93%) compared to CBFAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, CBFAX dropped -23.35% vs PDRDX's -28.55%.

PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBFAX и PDRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор