Сравнение CBFAX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBFAX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции GIMFX немного впереди с 6.59%.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и GIMFX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
CBFAX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
CBFAX
GIMFX
Сравнение CBFAX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.04 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.95 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.90 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 15.18 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.04 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.04 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и GIMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и GIMFX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и GIMFX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -25.87% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -6.72% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -14.02% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -25.87% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.18% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.33% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.74% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и GIMFX
American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX) имеют волатильность 4.13% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.95% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 5.92% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 8.87% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 8.47% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 8.94% | +1.48% |