Сравнение CBFAX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBFAX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции GBFFX немного впереди с 6.70%.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и GBFFX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
CBFAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
CBFAX
GBFFX
Сравнение CBFAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.08 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 4.08 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.63 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.94 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 15.49 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.08 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и GBFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и GBFFX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и GBFFX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -26.62% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -6.04% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -15.91% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -26.62% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -3.58% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.42% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.56% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и GBFFX
American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.36% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 5.27% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 7.98% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 8.02% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 9.07% | +1.35% |