PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFAX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFAX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFAX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFAX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		-0.21%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.32% соответственно.

CBFAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
14.53%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.57%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPXCBFAX с AMECX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий CBFAX и ANWPX

CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.

CBFAX
American Funds Global Balanced Fund
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A

Доходность на риск

CBFAX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFAX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFAXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.01

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.55

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.42

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

5.78

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFAX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFAX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFAXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между CBFAX и ANWPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFAX и ANWPX

Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.36%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок CBFAX и ANWPX

Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFAXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-52.34%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-11.75%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-34.45%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-34.45%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-8.73%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.13%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.89%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFAX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 4.13%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFAXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.24%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

10.32%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

17.02%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

17.15%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

17.77%

-7.35%