PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBFAX с ABALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBFAX (American Funds Global Balanced Fund) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - CBFAX is a Global Allocation fund managed by American Funds, while ABALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, CBFAX returned 6.98%/yr vs 10.07%/yr for ABALX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CBFAX charges 0.84%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.

Доходность

Сравнение доходности CBFAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBFAX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции CBFAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.07% соответственно.

CBFAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.72%
1 год
16.69%
3 года*
12.63%
5 лет*
5.84%
10 лет*
6.98%

ABALX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.29%
1 год
23.98%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBFAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.38%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.47%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Correlation

The correlation between CBFAX and ABALX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2011 г.

0.91

The correlation between CBFAX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с JNSMXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с SPYABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с SVBAX

Доходность на риск

CBFAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFAXABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.81

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.94

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.49

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

15.74

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.81

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CBFAX и ABALX

Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBFAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-40.20%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-7.03%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-10.68%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-18.76%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-22.34%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.46%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.85%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFAX и ABALX

American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 2.77% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBFAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.71%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.82%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

8.73%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

10.49%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

10.67%

-0.21%

Сравнение комиссий CBFAX и ABALX

CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFAX и ABALX

Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности ABALX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.58%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		5.96%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CBFAX and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBFAX has higher volatility (2.77%) compared to ABALX (2.71%). In terms of maximum drawdown, CBFAX dropped -23.35% vs ABALX's -40.20%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBFAX и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор