PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBE3.L с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBE3.L с KO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.36%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBE3.L и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBE3.L торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 0.36% против 8.99% соответственно.

CBE3.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.25%
1 год
0.94%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%

KO

1 день
4.29%
1 месяц
2.30%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
14.57%
3 года*
10.18%
5 лет*
11.61%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBE3.L и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		0.13%2.27%3.11%3.46%-4.26%-0.83%-0.15%0.18%-0.33%0.06%
KO
The Coca-Cola Company		16.72%1.88%16.06%-7.30%17.46%19.70%-5.98%23.32%11.79%0.33%

Correlation

The correlation between CBE3.L and KO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.08

The correlation between CBE3.L and KO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с CBE3.L:
CBE3.L с TIGB.LCBE3.L с BBIL.LCBE3.L с U13G.LCBE3.L с GOLD.ASCBE3.L с VDCA.LCBE3.L с DBMFE.PACBE3.L с UB74.L
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

CBE3.L vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBE3.L c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBE3.LKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.85

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.45

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.39

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

3.01

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBE3.L vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBE3.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBE3.L и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBE3.LKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CBE3.L и KO

Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBE3.LKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-36.27%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-10.52%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-17.22%

+16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.19%

-20.59%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-36.27%

+30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.25%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-8.17%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.85%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CBE3.L и KO

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBE3.LKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

6.87%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

13.19%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

17.19%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

16.49%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

18.73%

-17.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBE3.L и KO

CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

CBE3.L and KO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор