Сравнение CBE3.L с GOLD.AS
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while GOLD.AS is a Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBE3.L returned 0.81%/yr vs 19.71%/yr for GOLD.AS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for GOLD.AS.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и GOLD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как GOLD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GOLD.AS с доходностью 4.78%.
CBE3.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
GOLD.AS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBE3.L и GOLD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% | 2.27% | 3.11% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.09% |
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 4.78% | 45.37% | 34.71% | 9.95% | 6.06% | 3.08% | 14.06% | 18.10% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and GOLD.AS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск
CBE3.L
GOLD.AS
Сравнение CBE3.L c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBE3.L | GOLD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.72 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.51 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBE3.L | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.23 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.17 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.12 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и GOLD.AS
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки GOLD.AS в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и GOLD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -18.25% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -17.29% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -17.29% | +16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -17.29% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -15.10% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -5.64% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 6.63% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и GOLD.AS
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 5.71% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 21.43% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 24.26% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 16.62% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 16.32% | -15.04% |
Сравнение комиссий CBE3.L и GOLD.AS
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GOLD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и GOLD.AS
Ни CBE3.L, ни GOLD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and GOLD.AS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while GOLD.AS is Precious Metals. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while GOLD.AS tracks LMBA Gold Price PM USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.12% for GOLD.AS.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и GOLD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор