PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBE3.L с DBMFE.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBE3.L с DBMFE.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner. CBE3.L is passively managed, while DBMFE.PA is actively managed. Over the past year, CBE3.L returned 0.94% vs 28.35% for DBMFE.PA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for DBMFE.PA.

Доходность

Сравнение доходности CBE3.L и DBMFE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DBMFE.PA с доходностью 12.65%.

CBE3.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.25%
1 год
0.94%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%

DBMFE.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
2.62%
С начала года
12.65%
6 месяцев
14.28%
1 год
28.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBE3.L и DBMFE.PA

2026 (YTD)2025
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		0.13%1.53%
DBMFE.PA
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc		12.65%8.56%

Correlation

The correlation between CBE3.L and DBMFE.PA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CBE3.L:
CBE3.L с TIGB.LCBE3.L с BBIL.LCBE3.L с U13G.LCBE3.L с GOLD.ASCBE3.L с VDCA.LCBE3.L с UB74.LCBE3.L с EXCS.L
Часто сравнивают с DBMFE.PA:
DBMFE.PA с DBMFDBMFE.PA с LYP6.DEDBMFE.PA с AXQT.DEDBMFE.PA с MEUD.LDBMFE.PA с IWMO.MIDBMFE.PA с GERD.DEDBMFE.PA с IWQU.L

Доходность на риск

CBE3.L vs. DBMFE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DBMFE.PA
Ранг доходности на риск DBMFE.PA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMFE.PA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMFE.PA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMFE.PA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMFE.PA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMFE.PA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBE3.L c DBMFE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBE3.LDBMFE.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.55

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.08

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.99

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

8.14

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBE3.L vs. DBMFE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBE3.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DBMFE.PA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBE3.L и DBMFE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBE3.LDBMFE.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.55

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.05

-0.61

Просадки

Сравнение просадок CBE3.L и DBMFE.PA

Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки DBMFE.PA в -7.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и DBMFE.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBE3.LDBMFE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-7.01%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-7.01%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.43%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.01%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.46%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CBE3.L и DBMFE.PA

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMFE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBE3.LDBMFE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

3.81%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

11.36%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

18.01%

-16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

17.70%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

17.70%

-16.42%

Сравнение комиссий CBE3.L и DBMFE.PA

CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBMFE.PA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBE3.L и DBMFE.PA

Ни CBE3.L, ни DBMFE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBE3.L and DBMFE.PA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBE3.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBE3.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.

CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while DBMFE.PA is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partner. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.75% for DBMFE.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и DBMFE.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор