PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBE3.L с UB74.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBE3.L с UB74.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.36%/yr vs 1.45%/yr for UB74.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.

Доходность

Сравнение доходности CBE3.L и UB74.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBE3.L торгуется в EUR, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у UB74.L с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям UB74.L по среднегодовой доходности: 0.36% против 1.45% соответственно.

CBE3.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.25%
1 год
0.94%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%

UB74.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.26%
1 год
1.64%
3 года*
1.28%
5 лет*
2.72%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBE3.L и UB74.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		0.13%2.27%3.11%3.46%-4.26%-0.83%-0.15%0.18%-0.33%0.06%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.56%-7.17%10.86%0.43%2.07%7.11%-5.87%6.64%5.81%-12.27%

Correlation

The correlation between CBE3.L and UB74.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.07

The correlation between CBE3.L and UB74.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с CBE3.L:
CBE3.L с TIGB.LCBE3.L с BBIL.LCBE3.L с U13G.LCBE3.L с GOLD.ASCBE3.L с VDCA.LCBE3.L с DBMFE.PACBE3.L с EXCS.L
Часто сравнивают с UB74.L:
UB74.L с XUTD.LUB74.L с BBIL.LUB74.L с U13G.LUB74.L с TRES.LUB74.L с UB82.LUB74.L с IGLT.LUB74.L с PR1T.L

Доходность на риск

CBE3.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBE3.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBE3.LUB74.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.28

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.44

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.47

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.06

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBE3.L vs. UB74.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBE3.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа UB74.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBE3.L и UB74.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBE3.LUB74.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CBE3.L и UB74.L

Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -17.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и UB74.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBE3.LUB74.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-17.04%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-3.47%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-10.96%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.19%

-12.84%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-17.04%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-7.07%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-6.25%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.54%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CBE3.L и UB74.L

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBE3.LUB74.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.37%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

4.13%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

5.85%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

7.69%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

7.80%

-6.52%

Сравнение комиссий CBE3.L и UB74.L

CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBE3.L и UB74.L

CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.69%4.94%3.67%2.23%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CBE3.L and UB74.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.

CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while UB74.L is Government Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.05% for UB74.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и UB74.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор