PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBE3.L с VDCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBE3.L с VDCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Short-Term Bond funds - CBE3.L tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index while VDCA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBE3.L returned 0.81%/yr vs 3.50%/yr for VDCA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VDCA.L.

Доходность

Сравнение доходности CBE3.L и VDCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBE3.L торгуется в EUR, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VDCA.L с доходностью 1.83%.

CBE3.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.25%
1 год
0.94%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%

VDCA.L

1 день
-0.23%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.37%
3 года*
2.47%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBE3.L и VDCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		0.13%2.27%3.11%3.46%-4.26%-0.83%-0.15%0.26%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		1.83%-6.69%12.51%2.23%2.16%7.25%-4.98%5.44%

Correlation

The correlation between CBE3.L and VDCA.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.08

The correlation between CBE3.L and VDCA.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с CBE3.L:
CBE3.L с TIGB.LCBE3.L с BBIL.LCBE3.L с U13G.LCBE3.L с GOLD.ASCBE3.L с DBMFE.PACBE3.L с UB74.LCBE3.L с EXCS.L
Часто сравнивают с VDCA.L:
VDCA.L с BBIL.LVDCA.L с XAID.LVDCA.L с SPX5.LVDCA.L с LYP6.DEVDCA.L с VUAA.LVDCA.L с VHVG.LVDCA.L с TIGB.L

Доходность на риск

CBE3.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VDCA.L
Ранг доходности на риск VDCA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBE3.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBE3.LVDCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.39

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.59

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.64

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.61

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBE3.L vs. VDCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBE3.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VDCA.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBE3.L и VDCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBE3.LVDCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CBE3.L и VDCA.L

Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки VDCA.L в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и VDCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBE3.LVDCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-11.67%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-3.66%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-10.48%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.19%

-11.67%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-5.88%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.68%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.44%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CBE3.L и VDCA.L

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBE3.LVDCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.26%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

4.25%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

6.04%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

7.41%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

7.41%

-6.13%

Сравнение комиссий CBE3.L и VDCA.L

CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBE3.L и VDCA.L

Ни CBE3.L, ни VDCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBE3.L and VDCA.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.

CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.09% for VDCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и VDCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор