Сравнение CBE3.L с U13G.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBE3.L returned 0.81%/yr vs 2.76%/yr for U13G.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for U13G.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и U13G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как U13G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U13G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у U13G.L с доходностью 1.50%.
CBE3.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
U13G.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBE3.L и U13G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% | 2.27% | 3.11% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.33% | 0.06% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.50% | -7.12% | 10.96% | 0.49% | 2.11% | 7.13% | -5.27% | 6.00% | 5.39% | -12.46% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and U13G.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between CBE3.L and U13G.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. U13G.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
U13G.L
Сравнение CBE3.L c U13G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBE3.L | U13G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.45 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBE3.L | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и U13G.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки U13G.L в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и U13G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -16.46% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -3.12% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -10.86% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -12.80% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -7.05% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -6.68% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 7.65% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и U13G.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U13G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.33% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 4.49% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 6.56% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 8.44% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 8.61% | -7.33% |
Сравнение комиссий CBE3.L и U13G.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии U13G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и U13G.L
CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and U13G.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while U13G.L is Government Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.06% for U13G.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и U13G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор