PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBE3.L с BBIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBE3.L с BBIL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) are both Short-Term Bond funds - CBE3.L tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index while BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBE3.L returned 0.81%/yr vs 4.34%/yr for BBIL.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for BBIL.L.

Доходность

Сравнение доходности CBE3.L и BBIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBE3.L торгуется в EUR, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 2.73%.

CBE3.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.25%
1 год
0.94%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.81%
10 лет*
0.36%

BBIL.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.29%
3 года*
1.91%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBE3.L и BBIL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		0.13%2.27%3.11%3.46%-4.26%-0.83%-0.15%-0.26%
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc		2.73%-8.07%12.10%1.75%6.94%7.85%-7.55%0.94%

Correlation

The correlation between CBE3.L and BBIL.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between CBE3.L and BBIL.L has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CBE3.L:
CBE3.L с TIGB.LCBE3.L с U13G.LCBE3.L с GOLD.ASCBE3.L с VDCA.LCBE3.L с DBMFE.PACBE3.L с UB74.LCBE3.L с EXCS.L
Часто сравнивают с BBIL.L:
BBIL.L с VDST.LBBIL.L с UB74.LBBIL.L с VDCA.LBBIL.L с TIGB.LBBIL.L с CU31.LBBIL.L с IBTA.LBBIL.L с XUT3.L

Доходность на риск

CBE3.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBE3.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBE3.LBBIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.31

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.48

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.51

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.17

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBE3.L vs. BBIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBE3.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BBIL.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBE3.L и BBIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBE3.LBBIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CBE3.L и BBIL.L

Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и BBIL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBE3.LBBIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-13.51%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-3.81%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-11.54%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.19%

-11.81%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.75%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-6.20%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.68%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBE3.L и BBIL.L

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBE3.LBBIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.26%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

4.27%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

6.25%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

7.60%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

7.48%

-6.20%

Сравнение комиссий CBE3.L и BBIL.L

CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBE3.L и BBIL.L

Ни CBE3.L, ни BBIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBE3.L and BBIL.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBIL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBIL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.

CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: iShares and J.P. Morgan. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.10% for BBIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и BBIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор