Сравнение CBALX с TCLRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и TCLRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и TCLRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -3.75% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у TCLRX с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции TCLRX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.28% соответственно.
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
TCLRX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и TCLRX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TCLRX в 0.50%.
Доходность на риск
CBALX vs. TCLRX — Ранг доходности на риск
CBALX
TCLRX
Сравнение CBALX c TCLRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | TCLRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.54 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | TCLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и TCLRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и TCLRX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности TCLRX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 5.04% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и TCLRX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки TCLRX в -53.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и TCLRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | TCLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -53.91% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.92% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -23.09% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -27.96% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.98% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -7.46% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.85% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и TCLRX
Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | TCLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.57% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.38% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.02% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 11.16% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 12.59% | -1.28% |