PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с TCLRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBALX с TCLRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBALX (Columbia Balanced Fund) and TCLRX (TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund) are both mutual funds - CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while TCLRX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, CBALX returned 10.22%/yr vs 9.54%/yr for TCLRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CBALX charges 0.67%/yr vs 0.50%/yr for TCLRX.

Доходность

Сравнение доходности CBALX и TCLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у TCLRX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции TCLRX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.54% соответственно.

CBALX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.33%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.22%

TCLRX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.60%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.58%
3 года*
13.58%
5 лет*
6.58%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBALX и TCLRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		5.48%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		6.89%15.07%11.00%16.13%-16.19%12.38%15.07%22.77%-8.30%18.45%

Correlation

The correlation between CBALX and TCLRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.95

The correlation between CBALX and TCLRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с TIBAXCBALX с AMBFXCBALX с VOO
Часто сравнивают с TCLRX:
TCLRX с TCLFXTCLRX с FIHFXTCLRX с VWELXTCLRX с PLTZXTCLRX с FRKMXTCLRX с TILVXTCLRX с FFGZX

Доходность на риск

CBALX vs. TCLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TCLRX
Ранг доходности на риск TCLRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c TCLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBALXTCLRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.04

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.91

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.64

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

11.36

-0.61

CBALX vs. TCLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLRX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и TCLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBALX и TCLRX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки TCLRX в -53.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и TCLRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBALXTCLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-53.91%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.98%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-11.24%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-23.09%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-27.96%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.10%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.39%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и TCLRX

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBALXTCLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.48%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.44%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

9.04%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

11.27%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

12.63%

-1.24%

Сравнение комиссий CBALX и TCLRX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TCLRX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и TCLRX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности TCLRX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.22%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		4.53%4.85%2.74%1.61%5.83%7.91%5.16%3.80%6.54%2.60%5.11%5.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CBALX and TCLRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBALX has higher volatility (3.69%) compared to TCLRX (3.48%). In terms of maximum drawdown, CBALX dropped -34.53% vs TCLRX's -53.91%.

TCLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBALX и TCLRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор