PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с IGLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с IGLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и IGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и IGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		-2.71%17.39%17.49%24.47%-28.14%23.11%26.62%34.96%-1.70%32.23%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у IGLGX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям IGLGX по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.41% соответственно.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

IGLGX

1 день
3.69%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.73%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.26%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Select Global Equity Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с IGLGX:
IGLGX с FSPGXIGLGX с CSP1.LIGLGX с GLDIGLGX с ARTHXIGLGX с CMTFXIGLGX с COSZXIGLGX с GSFTX

Сравнение комиссий CBALX и IGLGX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии IGLGX в 1.25%.

IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. IGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGLGX
Ранг доходности на риск IGLGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c IGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXIGLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.87

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.32

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

5.32

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. IGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLGX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и IGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXIGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.87

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Корреляция

Корреляция между CBALX и IGLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и IGLGX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности IGLGX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
IGLGX
Columbia Select Global Equity Fund		9.52%9.26%6.61%4.42%0.00%9.10%8.52%2.98%11.20%0.42%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и IGLGX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки IGLGX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и IGLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXIGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-60.11%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.75%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-35.73%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-35.73%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-9.52%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-14.69%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.17%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и IGLGX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.84%, в то время как у Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXIGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.28%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

13.29%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

19.76%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

18.51%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

18.51%

-7.20%