Сравнение CBAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 16.65% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CBAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.45% против 0.87% соответственно.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и QBDSX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
CBAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
CBAAX
QBDSX
Сравнение CBAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.60 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.87 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.89 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 3.43 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.60 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.15 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и QBDSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и QBDSX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и QBDSX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -18.38% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.09% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -7.40% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -18.38% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -8.41% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -6.83% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.80% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и QBDSX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.40% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 2.77% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 3.77% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 4.32% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 5.26% | +5.51% |