PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-3.12%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CBAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.99% соответственно.

CBAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-0.42%
1 год
12.55%
3 года*
11.41%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.25%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с ABALX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий CBAAX и BERIX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.54

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.26

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.62

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

17.20

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.54

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.07

-0.22

Корреляция

Корреляция между CBAAX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и BERIX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.99%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.02%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и BERIX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-20.34%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-2.95%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-15.73%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-20.34%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-1.25%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.60%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.79%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и BERIX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.47%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

4.28%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

5.38%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

5.94%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

6.00%

+4.76%