Сравнение CBAAX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 16.65% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.00% соответственно.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и AMCPX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
CBAAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
CBAAX
AMCPX
Сравнение CBAAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.77 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.23 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.06 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.25 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.77 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и AMCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и AMCPX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и AMCPX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -62.37% | +39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -14.18% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -36.90% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -36.90% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -11.01% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -9.60% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.54% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 4.07%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.69% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 11.65% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 19.90% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 19.19% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 18.67% | -7.90% |