Сравнение CB с XPEV
CB (Chubb Limited) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CB returned 16.27%/yr vs -18.98%/yr for XPEV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -28.55%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 24.00% |
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between CB and XPEV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between CB and XPEV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
XPEV:
$6.92B
CB:
$28.35
XPEV:
-CN¥3.15
CB:
2.72
XPEV:
0.95
CB:
1.62
XPEV:
1.65
CB:
$48.15B
XPEV:
CN¥73.56B
CB:
$17.01B
XPEV:
CN¥14.61B
CB:
$12.22B
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. XPEV — Ранг доходности на риск
CB
XPEV
Сравнение CB c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.51 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.89 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и XPEV
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -91.12% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -48.49% | +39.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -71.65% | +57.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -88.35% | +69.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -79.92% | +76.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -67.89% | +57.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 27.68% | -23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и XPEV
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 14.02% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 35.62% | -22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 55.48% | -37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 78.68% | -58.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 83.39% | -59.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и XPEV
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and XPEV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (14.02%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs XPEV's -91.12%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор